Scienze attuariali con un anno nell'industria BSc (Hons)

University of East Anglia

In questo modulo studierai: (A) Numeri complessi. (B) Vettori. (C) Differenziazione; serie di potenze. (D) Integrazione: Applicazioni, disegno di curve, area, lunghezza d'arco. (E) Equazioni differenziali ordinarie di primo e secondo ordine a coefficiente costante. Riduzione dell'ordine. Soluzioni numeriche usando Maple. Derivate parziali, regola della catena. (F) Integrali di linea. Integrali multipli, incluso il cambio di coordinate con i Jacobiani. Teorema di Green nel piano.

Seguendo questo modulo imparerai un'introduzione alla teoria e ai principi economici di base in un contesto aziendale. Imparerai la teoria microeconomica e macroeconomica di base che ti garantirà la capacità di comprendere e analizzare le questioni economiche attuali con rilevanza per il business.

Imparerai materiale introduttivo relativo alla matematica finanziaria come valori attuali, accumuli, rendite. Avrai anche un'introduzione alle abilità del foglio elettronico per gli attuari e anche un po' di materiale di matematica discreta in preparazione ai moduli successivi.

La probabilità è lo studio della probabilità che gli eventi si verifichino. Ha importanti applicazioni per comprendere la probabilità che più eventi si verifichino insieme e quindi per prendere decisioni razionali. Questo modulo ti darà un'introduzione alla moderna teoria della probabilità sviluppata dai lavori seminali del matematico russo A.N. Kolmogorov nel 1930. La teoria assiomatica di Kolmogorov descrive i risultati (eventi) di un esperimento casuale come insiemi matematici. Usando il linguaggio della teoria degli insiemi sarai introdotto al concetto di variabili casuali e considererai diversi esempi di variabili casuali discrete (come le variabili casuali binomiali, geometriche e di Poisson) e continue (come la variabile casuale normale). Nell'ultima parte del modulo esplorerai due applicazioni della probabilità: Teoria dell'affidabilità e catene di Markov. Oltre alle lezioni standard e alle sessioni di workshop, ci saranno due sessioni di laboratorio al computer (2 ore ciascuna) in cui applicherai la teoria della probabilità a casi specifici della vita quotidiana. Gli unici pre-requisiti per questo modulo sono una conoscenza di base della teoria degli insiemi e del calcolo che avrai acquisito durante il semestre autunnale. Se hai fatto Probabilità o Statistica a livello A potrai riscoprire i suoi contenuti ora insegnati utilizzando un formalismo matematico appropriato e più elegante.

Otterrai una buona base nelle tecniche matematiche che possono essere utilizzate per modellare e valutare i flussi di cassa dipendenti dalla morte, dalla sopravvivenza o da altri rischi incerti. Studierai le statistiche associate a vari contratti di assicurazione sulla vita e il calcolo dei loro premi e riserve. Svilupperai anche le tue abilità di modellazione finanziaria concentrandoti sulla comprensione dell'importanza di una pista di controllo e includendo una buona documentazione del modello.

Questo modulo si basa sui fondamenti matematici introdotti nel primo anno e copre sia le equazioni differenziali che l'algebra lineare. Svilupperai le abilità matematiche pre-requisite per i metodi e i modelli attuariali e la statistica avanzata. Nelle equazioni differenziali svilupperai le abilità per risolvere sia le equazioni differenziali ordinarie che le equazioni differenziali parziali con una varietà di tecniche. Per le equazioni differenziali ordinarie i metodi includono soluzioni in serie e il metodo di Frobenius. Le serie di Fourier sono introdotte e utilizzate quando si risolvono le equazioni differenziali parziali per separazione di variabili. In Algebra Lineare svilupperai abilità nell'algebra delle matrici, includendo: Operazioni con le matrici, equazioni lineari, determinanti, autovalori e autovettori, diagonalizzazione e aspetti geometrici.

Seguendo questo modulo svilupperai i fondamenti dell'interesse composto introdotti nel primo anno del corso. Imparerai come i concetti chiave introdotti possono essere utilizzati in applicazioni finanziarie pratiche per gli attuari.

Questo è un modulo progettato per darti l'opportunità di applicare le tecniche di regressione lineare utilizzando R. Anche se non è richiesta una conoscenza avanzata di probabilità e statistica, ci aspettiamo che tu abbia un certo background in probabilità e statistica prima di seguire questo modulo. L'obiettivo è quello di fornire un'introduzione a R e poi fornire le specifiche della regressione lineare.

Questo modulo considera sia la teoria che la pratica della modellazione statistica delle serie temporali. Gli studenti dovranno analizzare dati reali utilizzando R.

Questo modulo introduce i concetti essenziali della statistica matematica derivando la teoria della distribuzione necessaria come richiesto. Di conseguenza, oltre alle idee di campionamento e al teorema del limite centrale, coprirà i metodi di stima e la verifica delle ipotesi.

Questo modulo fornisce l'opportunità agli studenti di intraprendere un progetto individuale durante il loro tirocinio industriale.

Questo modulo fornisce un'opportunità agli studenti di intraprendere un progetto individuale durante il loro tirocinio industriale.

Seguendo questo modulo approfondirai la tua conoscenza delle tecniche matematiche che possono essere utilizzate per modellare e valutare i flussi di cassa dipendenti dalla morte, dalla sopravvivenza o da altri rischi incerti. Studierai le statistiche associate a vari contratti di assicurazione sulla vita e il calcolo dei loro premi e riserve. Imparerai come modellare/valutare i prodotti di vita congiunta e considererai la gestione dei prodotti che coinvolgono più stati/decrementi. Inoltre imparerai come le compagnie di assicurazione testano i loro prodotti in termini di profitto e otterrai una maggiore comprensione di come i diversi fattori influenzano l'esperienza di mortalità di una vita. Svilupperai anche le tue capacità di modellazione finanziaria e di comunicazione scritta, poiché imparerai come presentare al meglio i risultati di un modello finanziario e svilupperai ulteriormente le tue capacità di Excel applicando queste conoscenze per modellare ulteriori contingenze. Problemi in un ambiente con foglio di calcolo.

Otterrai un'ulteriore base nelle tecniche matematiche e statistiche rilevanti per il lavoro finanziario, inclusa una base nei processi stocastici e nei modelli di sopravvivenza e le loro applicazioni. Imparerai a conoscere i modelli di rischio che coinvolgono le distribuzioni di frequenza e gravità e il concetto di rovina. Esaminerai anche l'uso della statistica bayesiana per derivare i premi di credibilità e avrai un'introduzione all'apprendimento automatico.

Questo modulo copre i modelli lineari e i modelli lineari generalizzati. Copre sia la teoria che la pratica dell'adattamento di modelli statistici e gli studenti dovranno analizzare dati reali utilizzando R.

Questo modulo copre i processi stocastici - incluso il cammino casuale, le catene di Markov, i processi di Poisson e i processi di nascita e morte.